0 Câu hỏi: Thực hiện lỗi tiêu chuẩn Newey-West - Hồi quy cắt ngang Fama-MacBeth

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang cố gắng triển khai các lỗi tiêu chuẩn Newey-West vào hồi quy Fama-MacBeth của mình. Tôi đã thử một số gói khác nhau (plm, sandwich, ..), nhưng kết quả hạn chế.

Bạn có biết cách để thực hiện công việc này không và làm cách nào tôi có thể triển khai loại thử nghiệm này vào tập lệnh tôi đã trình bày dưới đây?

betas = NULL 
for (var in 2:11){
  lr = lm(data2[,var] ~ RMRF, data = data, na.action=na.exclude)
  betas = rbind(betas, lr$coefficients[2:2])
}
lambdas = R2 = NULL
for (t in 1:nrow(data)){
  lr = lm(t(data[t, 2:11]) ~ betas)
  lambdas = rbind(lambdas, lr$coefficients)
  R2 = c(R2, summary(lr)$r.squared)
}
    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây