0 Вопрос: Реализация стандартной ошибки Ньюи-Уэста - регрессия поперечного сечения Фама-Макбета

вопрос создан в Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Я пытаюсь внедрить стандартные ошибки Ньюи-Уэста в регрессию Фама-МакБет. Я пробовал несколько разных пакетов (plm, sandwich, ..), но с ограниченными результатами.

Знаете ли вы, как заставить это работать, и как я могу внедрить этот вид теста в сценарий, который я представил ниже?

betas = NULL 
for (var in 2:11){
  lr = lm(data2[,var] ~ RMRF, data = data, na.action=na.exclude)
  betas = rbind(betas, lr$coefficients[2:2])
}
lambdas = R2 = NULL
for (t in 1:nrow(data)){
  lr = lm(t(data[t, 2:11]) ~ betas)
  lambdas = rbind(lambdas, lr$coefficients)
  R2 = c(R2, summary(lr)$r.squared)
}
    
0
0 ответов                              0                         
источник размещен Вот